《公司理財》上沒有明確的431大綱考點

hello蒙奇奇

  大家好！
《公司理財 第七版 精要版》第二遍復習，仍然沒有找到431大綱中對應的考點，請大家給我一些指點。
第五章 ——資本預算——凈現值運用+資本預算中的風險分析
第六章——風險與收益——無套利定價模型  （貌似只看到ATP 叫做套利定價模型，那無套利是什么樣的啊 ？）

另外金融學部分 我的參考教材是《金融學 黃達》  第十章 金融監管 書中不清晰
哪位同學看的教材這部分比較好的，推薦下~
                                                                                             {:soso__*_1:}

明逸凡

     我說的是你寫錯了簡寫，是APT不是ATP;另外套利定價是arbitrage,它就是羅斯在多因素模型基礎上建立的預期收益與風險的關系；
    但是無套利定價是一種均衡思想，不同期限的現金流(比如利息收入，投資收入，利率與貨幣優勢，即期與遠期)通過復制、重構關系建立平價等式，這是在這種無套利可能的情況下（所以才叫無套利）研究互換雙方，多空雙方，近期與遠期各種價格（利率、匯率、資產價格、費率等）的關系····這是金融工程的思想,最后，無套利的英文是Noarbitrage你說它們一樣不，肯定不一樣么···建議你翻翻清華宋逢明的《金融工程原理——無套利均衡分析》或者廈大鄭振龍的金融工程···考金融碩士也不要掉以輕心啊···
    最后我的想法是羅斯的套利定價APT要掌握，金融工程的無套利定價分析最好了解····這是考研呢，不是猜大小·····僥幸心理要不得！

明逸凡

金融監管部分參見《金融市場學》廈大第二版，很詳細的，第三版把金融監管給刪了····

明逸凡

同學，套利定價原理是：APT Arbitrage Pricing Theory  ，你寫錯了···無套利定價主要說的是即期利率T0，遠期利率t1,以及這兩期之間的過渡時期的利率之間的等式關系，有點類似費雪方程是（有乘積的精確計算的那種），無套利定價建議參照《金融市場學》廈大二三版皆可，另外好像金融聯考真題04還是05年已經考過一道計算題了···
PS:建議復習CPAM,APT,EMH,這是投資學很有可能會考的，出個簡答一點都不過分，或者前兩者的比較論述題
    你好像還問了個英語二的問題吧···不是說能簡單一些么，英語一寫作30分，英二25分，主要在閱讀吧···不知道你考哪里，加油了！最后應該越來越有信心才對！O(∩_∩)O~

柒雅黎

套利定價模型  就是無套利定價模型
xianggao書上說的
諤諤
還審核

柒雅黎

翔高書上有說過  
套利定價模型 有時候也稱為無套利定價模型

Ben_Z

給了指定書目的就按書復習，考綱沒什么用

hello蒙奇奇

求高手

孤風冷月

不用求高手，1到17章包含了全部內容