金融工程復試筆試回憶

國服第一小胖墩 · 發(fā)表于 2015-3-31 17:48

之前手機上那個賬號“小盆宇”不好打字，索性電腦上重新注冊一個，頭像都一樣。
第一題，固定收益?zhèn)狡谄谙逌p少，其價值是怎么變化，增加還是減少？
第二題，請區(qū)分證券市場線和資本市場線，并說出其各自含義。
第三題請區(qū)分套期保值、投機、套利。并區(qū)分一個鋼鐵廠用煤炭期貨對沖和一個煤炭廠用煤炭期貨對沖的區(qū)別。
第四題，股票價格為50，之后一定概率上漲到70，上漲到70之后又有可能上漲到100或是下跌到50；同時股票也有一定概率下跌到40，之后一定概率上漲到50，或者一定概率下跌到35。無風險利率11%，請你復制平價看漲期權（at-the-money）PS：這題我不會做，看不懂什么叫復制。最后給這個期權定了個價。
第五題，影響期權價格的因素，以及簡述BS模型的基本內容。
第六題，怎么通過交易股指期貨來改變其貝塔系數(shù)。如果貝塔系數(shù)從1.2下降到0需要交易30份股指期貨，那么貝塔系數(shù)從1.2上升達到1.6要交易多少份股指期貨。
今年不讓用計算器和之前有區(qū)別，筆試沒有考風險管理，不過貌似面試有問到。其實面試涉及面非常之廣，我覺得就是看人品了。

fuleledejiushu · 發(fā)表于 2015-4-1 00:04

學長辛苦了，真心感謝！16年考金工，希望能成為你的學弟

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百里爇塵 · 發(fā)表于 2015-4-1 07:46

謝謝，樓主分享啦

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喻卷卷 · 發(fā)表于 2015-4-1 08:02

你記性太好啦！棒！加個專業(yè)面試問題，我抽的是請問系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險分別是什么意思？二者都能得到回報嘛？第二個是請問流動性風險是什么意思？

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新手在此 · 發(fā)表于 2015-4-1 09:44

第四題數(shù)據(jù)和我記得好像不一樣。。。

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小盆宇 · 發(fā)表于 2015-4-1 19:14

新手在此發(fā)表于 2015-4-1 09:44
第四題數(shù)據(jù)和我記得好像不一樣。。。

我也記不得了呀

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qwer0101001 · 發(fā)表于 2015-4-3 11:17

復制期權的問法簡單來說就是讓你去求在期權定價錯誤的時候,構建套利需要解惑帶的現(xiàn)金流以及相應的股票多頭或空頭
補個面試題
漢語面的時候很悲催的抽到了兩道英文題,不過還是用漢語答.妒忌題目是英文的所以難度就不高.
一個是匯率的影響因素..可是..不是說考風險管理不考貨金嘛!尤記那天書都翻到匯率那章了特意沒有看.........最后憑借印象打了個購買力平價理論和供給需求.老師又問了但別的問題.
第二個英文題和專業(yè)無關..翻譯過來是:如果你是應屆生的話,你的同學平時都怎么評價你,如果你是參加工作了的,就是你的同事怎么憑評價你...

國服第一小胖墩 · 發(fā)表于 2015-4-6 11:09

不開心，我筆試分數(shù)好低，不知道看去哪里了。我面試的兩個問題，其中一個是公司金融里面印象最深刻的一個理論，另一個是金融衍生品和金融創(chuàng)新對實體經(jīng)濟的促進。

she35 · 發(fā)表于 2015-4-9 22:07

新手在此發(fā)表于 2015-4-1 09:44
第四題數(shù)據(jù)和我記得好像不一樣。。。

對的，那題沒有40.我過兩天重新上傳一份吧。

she35 · 發(fā)表于 2015-4-9 22:08

qwer0101001 發(fā)表于 2015-4-3 11:17
復制期權的問法簡單來說就是讓你去求在期權定價錯誤的時候,構建套利需要解惑帶的現(xiàn)金流以及相應的股票多頭 ...

我看不懂你說的復制期權的意思。我的理解就是在評價期權的條件下，給期權定價，我們運用二叉樹也就學了個定價這個東東。

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